Risk Management

Tema ha creato una Business Line ad hoc "Risk Evaluation Models and Methodologies" affidandone la responsabilità a Sergio Sampaolesi, sviluppando un proprio Modello di Risk Management che adotta metodologie di analisi e valutazione dei rischi distinte per tipologia di business dell'intermediario (Banca, SGR GEFIA Real Estate, SGR GEFIA Private Equity, SICAF, SIS, SIM e Intermediari finanziari).

La Business Line può vantare esperienze professionali presso il Risk Management di Banche internazionali soggette alla Direttiva UE 36/2013 (cd CRDIV) e al Regolamento UE 575/2013 (cd CRR). 

Tutti i servizi offerti seguono un approccio risk based  che prevede  l'esecuzione di mappature dei rischi aziendali (risk mapping), check-up e gap analysis finalizzate all'accertamento dei rischi potenziali dell'impresa in base al suo RAF (Risk Appetite Framework nel suo complesso o di un determinato servizio di investimento/ramo d'azienda, avendo riguardo, in particolare, al propria capacità di autodeterminare in modo consapevoli il proprio livello di sostenibilità degli obiettivi aziendali.

La Business Line fornisce supporto alla redazione del processo ICAAP (ivi compreso il resoconto annuale) e all'implementazione delle richieste delle Autorità di vigilanza (SREP) e nell'analisi di impatto sul pacchetto di misure relative ai requisiti prudenziali di capitale per le banche adottate il 16 Aprile 2019 dal Parlamento Europeo

  • Nuova disciplina della c.d. Intermediate Holding Company, 
  • Revisione della disciplina per la misurazione del rischio di tasso sul banking book 
  • Introduzione di un nuovo limite regolamentare (3%) per il coefficiente di leva finanziaria (art. 92)
  • Introduzione di un nuovo limite regolamentare (18% RWA) per l’aggregato fondi propri + passività ammissibili e Limite regolamentare al coefficiente di leva (6,75%) parametrato a fondi propri + passività ammissibili (art. 92 bis per banche soggette a risoluzione e parte di gruppi GS II)
  • Limite regolamentare del 90% dei due requisiti MREL per filiazioni significative di banche non EU GSII soggette a risoluzione (art. 92 ter)
  • Revisione complessiva disciplina sul calcolo del requisito per il rischio di mercato (artt. 92-104)
  • Ponderazione di favore (35%) per prestiti a pensionati e dipendenti a tempo indeterminato
  • Revisione dei criteri di calcolo per le esposizioni verso OIC (art. 132)
  • Revisione complessiva disciplina sul calcolo del requisito per il rischio di controparte e di CVA  (artt. 272-282 + art. 385) 
  • Requisito di fondi propri per esposizioni verso controparti centrali (art. 300)
  • Revisione modalità di calcolo rischio di mercato (art. 325)
  • Revisione modalità di calcolo rischio “CVA” (art. 325)
  • Limite regolamentare su coefficiente di finanziamento stabile (Net Stable Funding – artt. 428 bis e seguenti) del 100%
  • Obblighi specifici di segnalazione per crediti garantiti da immobili (art. 430 bis)
  • Revisione della disciplina sull’informativa al pubblico (art. 431).